План

1. Банківський ризик

2. Аналіз ризику

3. Концепція корисності

Аналіз ризику

Призначення аналізу ризику — дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків.

Аналізувати, ідентифікувати, оцінювати та оптимізувати ступінь ризику в менеджменті, зокрема, необхідно:

  • перед прийняттям стратегічних, інноваційних, інвестиційних рішень;
  • при стабілізації портфеля після здійснення угод, що впливають на ступінь ризику;
  • при профілактичній діагностиці портфеля, котра провадиться одночасно з інвентаризацією, аудитом тощо;
  • при необхідності одержання кредитів та залученні інвестиційних засобів;
  • при прогнозуванні кон'юнктури і поведінки сторін;
  • при маркетингових дослідженнях вироблюваних товарів та послуг (прогноз попиту, поведінка споживачів);
  • при пошуках аргументів в конфліктних ситуаціях;
  • при керуванні чужим портфелем (трастові компанії);
  • при здійсненні діяльності у сфері аудиту (менеджменту), консалтингу тощо.
  • Рівень ризику залежить від співвідношення масштабу очікуваних втрат (збитків) до обсягу майна підприємця чи фірми, а також від імовірності настання збитків. Під вільними від ризику інвестиціями розуміють такі інвестиції, коли ймовірність настання збитків близька до нуля, а розмір збитків по відношенню до наявного майна невеликий.

    Системний аналіз ризику має на меті виявлення та оцінювання усіх його аспектів, проникнення в сутність процесів, пов'язаних з ризиком.

    Також необхідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик, йти на нього, але не переходити допустимих меж.

    Слід підкреслити, що підприємницька діяльність завжди обтяжена ризиком.

    Джерелом невизначеності, що призводить до ризику, є всі стадії виробничого процесу — від купівлі і доставляння сировини, матеріалів, комплектуючих виробів до продажу продукції. Взаємозв'язок між ризиком і прибутком має фундаментальне значення для глибокого розуміння підприємництва та розробки ефективних методів менеджменту.

    Так, зокрема, провідним принципом у діяльності комерційних банків є прагнення отримати найбільші прибутки. Але це прагнення зіштовхується з можливістю зазнати збитків. Ризик є вартіснім виразом імовірної події, що призведе до збитків. Ризик виникає через відхилення фактичних даних від оціночних щодо сьогоднішнього стану і майбутнього розвитку. Ці відхилення можуть бути як сприятливими так і несприятливими, бо коленому шансу щодо одержання прибутку протистоїть можливість зазнати збитків. Отже, отримати прибуток можна лише в тому випадку, якщо можливості зазнати збитків (втрат), тобто ризик, будуть передбачені заздалегідь (зважені) та підстрахуванні.

    Економічний ризик — об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності у ситуації неминучого вибору і відображає міру (ступеня) досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з урахуванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих та зворотних зв'язків.

    Все це визначає системний підхід до категорії ризику і вплив на систему внутрішніх чинників, конкуруючих систем та надсистеми в цілому.

    Важливою є розробка методик стосовно оцінювання ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідного механізму контролю та керування економічним ризиком на принципах системного аналізу..

    Системний аналіз —це методологія дослідження об'єктів з метою визначення найбільш ефективних методів керування ними.

    Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі.

    Під суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику І має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику.

    Джерело ризику—це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів (конфліктність).

    Під інформаційною ситуацією розуміють певний ступінь градації невизначеності знаходження середовища в одному із станів заданої множини, якою володіє суб'єкт управління (менеджер) з момент прийняття рішення.

    Система кількісних оцінок економічного ризику

    Для здійснення кількісної оцінки економічного ризику підприємець повинен керуватись двома категоріями:

    1). Величиною очікуваних втрат спричинених конкретним рішенням.

    2). Ймовірністю настання цих втрат.

    Для оцінювання ймовірності може застосовуватись один із двох методів:

    1). Суб'єктивний метод оцінки ймовірності.

    2). Об'єктивний метод (обробка статистичних даних).

    Система кількісних оцінок ризику в абсолютному виразі складається з таких:

    У випадку, коли рішення є альтернативним, тобто можливі лише два наслідки його реалізації, показники ризику розраховуються за такою залежністю:

    де Хн — величина збитків у разі настання негативного наслідку рішення. Рн - ймовірність настання негативного наслідку.

    У випадку, якщо рішення мають декілька (безліч) наслідків реалізації, використовують показники:

    математичне сподівання. Математичне сподівання дискреційної величини представляє собою суму добутків можливих варіантів цієї величини на їх імовірність:

    - при чому основною умовою використання цієї формули є:

    Математичне сподівання для неперервної величини:

    показник дисперсії характеризує ступінь мінливості реальних даних деякої випадкової величини навколо математичного сподівання. Визначаться як математичне сподівання квадратів відхилень індивідуальних значень випадкової величини від її математичного сподівання:

    Для дисперсійної величини формула дисперсії має вигляд:

    Для неперервної величини

    середньо квадратичне відхилення:

    Іноді для оцінки величини ризику в абсолютному виразі використовують ймовірність настання небажаних наслідків, тобто величини Р. Для неперервних величин при оцінці ризику іноді достатнім є зображення густоти розподілу випадкових величин X на графіку.

    З наведених на малюнку прикладів розподілу віддачі проекту А і Б можна зробити.висновок, що ризик проекту Б є меншим ніж ризик проекту А, оскільки менша його розсіюваність навколо середнього значення.

    Рис. Криві щільності розподілу ймовірностей випадкових втрат по проектам

    Іноді для оцінки ризику при обґрунтуванні рішення не достатньо абсолютних показників. У такому випадку здійснюють розрахунок відносних показників. У відносному виразі ризик визначається:

    1) коефіцієнтом ризику, який визначається як відношення величини максимальних втрат від даного виду діяльності до деякої бази порівнянь (за таку базу може прийматись обсяг власних ресурсів підприємства, загальні величини втрати по даному виду діяльності або сподіваний дохід від даного виду діяльності):

    деХ -величина максимально можливих втрат; К - база порівнянь.

    2). Коефіцієнт варіації

    Цей показник,як правило завершує проведення дисперсійного аналізу ризику і використовується при наявності масиву статистичної інформації. При чому, чим більший цей показник, тим більшим є ризик, пов'язаний з даним проектом.

    Характеристики работы

    Реферат

    Количество страниц: 13

    Бесплатная работа

    Закрыть

    Риск - его виды и анализ

    Заказать данную работу можно двумя способами:

    • Позвонить: (097) 844–69–22
    • Заполнить форму заказа:
    Не заполнены все поля!
    Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

    Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.